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原标题：固定收益统计周报：下周2700亿元逆回购到期，流动性总量处于合理充裕水平 本期市场综述： 公开市场方面： 9月12日，央行公告称目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Wind数据显示，本周央行公开市场全口径净投放535亿元。 下周(9月13日至9月20日)，央行公开市场有2700亿元逆回购到期，其中周一、周二、周三分别到期1600亿元(其中9月13日到期的400亿逆回购因中秋节假日顺延至周一)、800亿元、300亿元，周四和周五无逆回购到期。此外，9月17日(周二)有2650亿元MLF到期。 中信固收称，由于目前政策实施落地需要时间，落地的实质性效果有待观察，预计信贷反弹在3季度内可能不会到来。因此维持10年国债到期收益率2.8%-3.2%区间的判断，而很快将要到来的货币宽松政策也将给予收益率将向2.8%-3.0%下限逼近的动力。 徐寒飞表示，未来四个月中国债券市场看起来没有什么特别大的风险，但是债市的机会存在不确定性，但至少小机会(20bp左右)应该是有的。 货币市场方面： 9月12日R001加权平均利率为2.4116%，较上周跌17.19个基点;R007加权平均利率为2.7373%，较上周涨2.03个基点;R014加权平均利率为2.8791%，较上周涨12.66个基点;R1M加权平均利率为3.1647%，较上周涨24.1个基点。 9月12日shibor隔夜为2.3690%，较上周跌16.70 个基点;shibor1周为2.6500%，较上周涨1.40 个基点;shibor2周为2.6630%，较上周涨6.00 个基点;shibor3月为2.7090%，较上周涨0.50 个基点。 本期内银行间质押式回购日均成交量为35,396.53亿元;较上周增加1,762.23亿元。本期内银行间质押式回购利率为2.46%,较上周跌14.42个基点。 一级市场方面： 9月9日至9月13日之间，一级市场共发行42只短融，计划发行总额405亿元。从主体评级看，有26只AAA级、10只AA+级、6只AA级; 本期发行41只公司债，计划发行总额488.04亿元。从主体评级看，有19只AAA级、12只为AA+级、9只AA级、1只无评级; 本期发行12只企业债，计划发行总额123.8亿元。从主体评级看，有5只AAA级、1只为AA+级、6只AA级; 本期发行11只中期票据，计划发行总额111.6亿元。从主体评级看，有6只AAA级、4只AA+级、1只为AA级; 本期发行7只定向工具，计划发行总额93亿元。从主体评级看，有4只AAA级、1只为AA+级、1只为AA级、1只无评级。 |
